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Instruments de Crédit et CDOs

Ects : 2 Enseignant responsable : PIERRE BRUGIERE Volume horaire : 21 Description du contenu de l'enseignement : 1. Le risque de défaut- Fonctionnement des dérivés de crédit - Évaluation par arbitrage - Modèles structurels - Modèles à intensités 2. Les CDOs - CDOs et risque de corrélation - Construction de la corrélation dans les modèles structurels - Construction de la corrélation dans les modèles à intensités - processus de Cox - Construction de la corrélation par contagion - modèle de Moody’s - Interprétation des résultats : distance to default, score de diversité 3/ Les copulas - Copulas et structures de corrélations - Copulas gaussiennes - Limite des copulas

Compétences à acquérir : Présenter les méthodes de modélisation de la corrélation du risque de défaut pour l’évaluation des collateralized debt obligations

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