Modélisation stochastique de la courbe de taux

Ects : 3 Enseignant responsable : IMEN BEN TAHAR Volume horaire : 21 Description du contenu de l'enseignement : 1. Quelques outils de calcul stochastique : rappels2. Généralités sur les taux d’intérêt3. Produits de taux classiques 4. Modèle LGM à un facteur5. Modèle BGM (Brace, Gatarek et Musiela) / Jamishidian6. Modèles à volatilité stochastique

Compétences à acquérir : Ce cours est consacré aux modèles de taux d’intérêts à temps continu. Au travers de nombreux exemples, on décrira leurs utilisations pour évaluer les produits dérivés sur taux d’intérêt.