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Statistiques et dynamique des produits dérivés

  • master280isfapp
  • 22 mars 2023
  • 1 min de lecture

Dernière mise à jour : 28 janv.

Ects : 2

Enseignant responsable : GABRIEL TURINICI


Volume horaire: 21

Description du contenu de l'enseignement:

  1. Approches en probabilité historique (gestion de portefeuille classique), portefeuilles optimaux, beta, arbitrage, APT

  2. Valuation de produits dérivés et probabilité risque neutre

  3. Trading de volatilité, volatilité locale et calibration

  4. Assurance du portefeuille: stop-loss, options, CPPI, CRP - Constant Mix

  5. Options exotiques ou cachées: ETF short, etc.


Compétences à acquérir :

approche pratique et empirique des produits dérivés et de la gestion de risques tout en se basant sur une formalisation stochastique avancée


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