Statistiques et dynamique des produits dérivés
- master280isfapp
- 22 mars 2023
- 1 min de lecture
Dernière mise à jour : 28 janv.
Ects : 2
Enseignant responsable : GABRIEL TURINICI
Volume horaire: 21
Description du contenu de l'enseignement:
Approches en probabilité historique (gestion de portefeuille classique), portefeuilles optimaux, beta, arbitrage, APT
Valuation de produits dérivés et probabilité risque neutre
Trading de volatilité, volatilité locale et calibration
Assurance du portefeuille: stop-loss, options, CPPI, CRP - Constant Mix
Options exotiques ou cachées: ETF short, etc.
Compétences à acquérir :
approche pratique et empirique des produits dérivés et de la gestion de risques tout en se basant sur une formalisation stochastique avancée