Statistiques et dynamique des produits dérivés
- master280isfapp
- 12 juin
- 1 min de lecture
Ects : 2
Enseignant responsable :
Volume horaire : 21
Description du contenu de l'enseignement :
1/ Approches en probabilité historique (gestion de portefeuille classique), portefeuilles optimaux, beta, arbitrage, APT
2/ Valuation de produits dérivés et probabilité risque neutre
3/ Delta hedging en pratique, trading de volatilité
4/ Assurance du portefeuille: stop-loss, options, CPPI, CRP - Constant Mix
5/ Options exotiques ou cachées: ETF short,
6/ Si le temps permet: approches machine learning en gestion dynamique du portefeuille
Pré-requis recommandés :
python, calcul stochastique, produits dérivés