Implémentation modèles multivariés

Ects : 2

Enseignant responsable : Emmanuel Lepinette

Volume horaire: 18

Description du contenu de l'enseignement:

1. La dépendance à travers les copules

2. Applications dans divers problèmes financiers

3. Mesures de risque dans des problèmes multivariés

4. Problème de sur-réplication dans des modèles multivariés

5. Divers exemples d’implémentations numériques multidimensionnelles

Compétences à acquérir :

Savoir modéliser un problème issu de la finance ou de l'assurance, savoir le résoudre er l'implémenter en Python.