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Ects :  3 Enseignant responsable : IMEN BEN TAHAR Volume horaire: 21 Description du contenu de l'enseignement: Quelques outils de calcul stochastique (rappels) Généralités sur les taux d’intérêt Produits de taux classiques Modèle LGM à un facteur Modèle BGM (Brace, Gatarek et Musiela) / Jamshidian Modèles à volatilité stochastique Compétences à acquérir : Ce cours est consacré aux modèles de taux d’intérêts à temps continu. Au travers de nombreux exemples, on décrira le

Ects : 2 Enseignant responsable : Emmanuel Lepinette Volume horaire: 18 Description du contenu de l'enseignement: La dépendance à travers les copules Applications dans divers problèmes financiers Mesures de risque dans des problèmes multivariés Problème de sur-réplication dans des modèles multivariés Divers exemples d’implémentations numériques multidimensionnelles Compétences à acquérir : Savoir modéliser un problème issu de la finance ou de l'assurance, savoir le résoudr